Кредитные риски

Печать Сохранить как PDFПоделиться
Сообщить другу

Основной задачей управления кредитными рисками является оценка вероятности невыполнения обязательств контрагентами (создание PD/ LGD/ EAD моделей) с применением различных моделей оценки для разных профилей контрагентов по различным  классам активов. Расчеты регулятивного капитала в соответствии с Базель2, подходы STD, IRBF, IRBA. При этом разрабатываются и внедряются внутренние модели оценки кредитоспособности и оптимизации портфеля для собственной специфики банка.

Наиболее интересным применением сейчас является сценарный анализ, т.е. ответ на вопрос: «что будет с кредитным портфелем, если...?»

Кроме того, для соответствия требованиям Basel II каждый шаг при разработке модели и в процессе оценки  протоколируется, гарантируя необходимую прозрачность.

Business & Decision предлагает собственную, опробованную во многих проектах, методологию минимизации кредитных рисков. Для оценки кредитных рисков строится анализ на основе портфеля. При этом вычисляются: значения текущей подверженности кредитному риску (максимум суммы всех текущих активов), потенциальной подверженности (являющейся результатом той или иной симуляции), Credit VaR, динамика, влияние и миграции кредитных рейтингов и т.д. В своих проектах компания Business & Decision использует решения SAS Credit Risk Management Solution (SAS CRMS) и другие, что позволяет значительно улучшить систему управления рисками. В России такое решение предоставляет только Business & Decision.

На основе полученных количественных показателей производится оптимизация портфеля при максимальной его эффективности с вычислением соответствующих значений VaR, ES, CVaR и др. Таким образом, оптимизация проводится как классическим способом (mean-variance), так и комбинациями (mean-ES и mean-VaR). При этом возможно ограничение веса портфеля по заданным параметрам и лимитам (например limit control в %).

Назначение решения

Управление кредитными рисками позволяет пользователю точно оценить риск возможных потерь по кредиту, как на уровне контрагента, так и на уровне кредитного портфеля. Пользователь может рассчитать размер минимально достаточного капитала на основе всех трех подходов Базельского соглашения (стандартизированного подхода, системы внутренних рейтингов, усовершенствованной системы внутренних рейтингов), применить сценарии и стресс-тестинг, рассчитать величину принимаемого и потенциального риска, оптимизировать размещение капитала и максимизировать доходы от вложений в управление рисками.

Использование решение SAS CRMS, можно точно оценить риск потенциальных потерь при выдаче кредита и вычислить сумму, необходимую для покрытия риска. При этом, что очень важно, решение объединяет функции кредитного скоринга и управления кредитного портфеля. Эта интеграция означает на практике, что потенциальное влияние новых кредитов на позицию банка в целом может быть смоделировано. Кроме того, благодаря функции веб-отчетности, предоставляемойSAS, система управления рисками обладает очень мощным инструментом анализа.

Описание решения

Решение на базе SAS Credit Risk Management Solution представляет собой законченную, комплексную технологическую среду для организации доступа к данным, для исследования, анализа и оценки кредитных рисков  и для связанного с этими задачами эффективного предоставления качественных отчетов. Решение дает возможность управлять кредитными рисками в соответствии со специфическими условиями и потребностями банка, используя широкий набор современных аналитических методик, в том числе с учетом требований локального регулятора (ЦБ РФ для России):

A. Для вычисления регулятивного капитала:

Оценка активов в соответствии с их текущей стоимостью (Mark-to-Market);

Переоценка активов на основе уровней риска (RWA);

Распределение и оценка залогового портфеля;

B. Для вычислений экономического капитала:

  • Анализ чувствительности (Sensitivity Analysis);
  • Анализ кривой и поверхности прибылей/убытков (Profit/Loss Curve Analysis);
  • Сценарный анализ и проверка на устойчивость к экстремальным ситуациям (Scenario Analysis and Stress Testing);
  • Моделирование (Simulation Analysis):
    • Историческое моделирование (Historical Simulation);
    • Сценарное моделирование (Scenario Simulation);
    • Моделирование методом Монте-Карло (Monte-Carlo Simulation).

Кредитный риск - изменение стоимости портфеля, в случае не выполнения обязательств сторонами. Меры подверженности кредитному риску, такие как: текущая и потенциальная подверженность, измеряют потери, которым подвергается портфель в случае невыполнения обязательств заемщиками. Подверженность (EAD) определяется  изменением рыночной стоимости инструментов портфеля.

Решение SAS CRMS предоставляет возможность получить оценку  влияния инструментов портфеля друг на друга, рассчитывать текущую и потенциальную подверженность кредитному риску, агрегировать взвешенные показатели по определенным пользователем уровням агрегации, например по портфелям, контрагентам, рейтингам. Экспертиза специалистов B&D, работавших на проектах по внедрению решения во многих странах, позволяет выполнить самые тонкие настройки базового программного обеспечения, так чтобы учитывать все факторы влияния.

Вычисление Credit VaR осуществляется после оценки подверженности инструмента кредитному риску и измеряется вероятностью дефолта или рейтингом. Для оценки Credit VaR можно использовать возможности моделирования методом Монте-Карло. Это позволяет производить интегрированную оценку кредитного риска, при этом принимается во внимание взаимосвязь всех вовлеченных в анализ факторов риска, что делает оценку риска более точной.

Решение SAS Credit Risk Management Solution включает в себя:

  • преднастроенные ETL процессы и модель данных;
  • витрины данных для отчетности;
  • приложение SAS Risk Dimensions 4.2;
  • приложение SAS Credit Risk Studio;
  • возможность интеграции с решением SAS Credit Scoring.

Решение SAS CRMS позволяет в кратком сжатом агрегированном виде предоставить результаты работы аналитиков топ-менеджерам, занимающимися вопросами формирования кредитной стратегии и нуждающимся в кратком, легко воспринимаемом представлении информации

Решение SAS CRMS имеет возможность оптимально распределять залоговый портфель для минимизации регулятивного капитала. Эта возможность относится к преимуществам данного решения. Оптимальное распределение осуществляется симплекс методом, при необходимости можно отключить механизм оптимизации и воспользоваться правилами, действующими в кредитной организации.

Особенности решения

Важной особенностью решения является возможность применения не только одного выбранного подхода к вычислению регулятивного капитала, но и всех 3, определяемых Базель‑II подходов - STD, IRBF, IRBA. Так, один портфель может быть разделен на субпортфели и для каждого субпортфеля может быть применен свой подход. Это делается для минимизации резервов (регулятивного капитала).

Другими важными особенностями решения CRMS являются:

  • возможность проведения стресс-тестирования. В качестве примеров стресс тестинга можно привести: влияние изменения PD, Interest Rate, Exchange Rate на кредитный портфель. Часть исходных данных для стресс-тестинга может браться из EMiner (например PD).
  • возможность генерации сценария для сценарного анализа «что будет если?». Ряд шаблонов заложен в решение, другие сценарии могут быть сгенерированы самостоятельно, причем с учетом изменения риск-факторов во времени.
  • Анализ концентрации рисков (Во вложенном файле пример отчета)
  • Вычисление экономического капитала и credit Var

Большой интерес представляют модели вычисления экономического капитала для программ ипотечного кредитования. Модели вычисления credit Var могут быть от самой простой Credit Suisse Credit Risk + до очень сложных, многофакторных, таких как Credit Metrics (с использование transition matrices матрицы переходов) илиRisk Metrics.

Решение Business & Decision на базе технологий SAS содержит многочисленные стандартные возможности, помогающие банкам выполнять инструкции Базеля II. Сгенерированные отчеты содержат такие основные риск-параметры как вероятность дефолта (PD) по типу продукта и по контрагентам. Основанная на Внутренней Системе Рейтингов (IRB), система измеряет вес риска и размер принимаемого риска в случае дефолта (EAD) для каждой ссуды. Решение SAS позволяет также проводить так называемый "бэк-тестинг", который является чрезвычайно важным при оценке кредитного риска.

  • BnD в социальных сетях:
  • Facebook
  • Twitter
  • Viadeo
  • Linked In